数字货币交易数据爬取：交易所K线、订单簿和链上数据怎么拿

数字货币交易数据爬取，核心就两条路：交易所API拿行情成交，链上节点拿交易确认和资金流向。两条路格式、频率、质量完全不同，拼起来才是一套完整的交易数据管道。

拿行情最直接是调REST接口。币安K线按周期返回开高低收和成交量数字货币交易数据爬取，深度接口返回买卖各档挂单。订单簿快照是回测最常用的数据数字货币交易数据爬取：交易所K线、订单簿和链上数据怎么拿，但REST轮询每秒只允许十几次请求，想跑高频就得切WebSocket。

WebSocket订阅BookTicker或Depth频道后，交易所主动推送增量深度变化，延迟压到几十毫秒。落库时我习惯SQLite存快照、Parquet存增量，快照每两百毫秒打一次，增量实时追加，回放按时间戳merge，能重建任意时刻的完整深度。

链上数据是另一套逻辑。以太坊用Erigon节点拉区块，按区块哈希索引每笔交易的from、to、value、gasUsed；比特币抓UTXO集，追踪每个地址的流入流出。链上数据天然慢于行情，但不可篡改，适合做资金流向分析和异常检测。

多源数据最大的坑是时间戳。交易所用毫秒级UTC，链上区块时间戳精度只有秒，出块间隔还不固定。我一般把链上事件对齐到所在区块的平均出块时间，再用滑动窗口和行情做因果匹配，误差控制在两个区块以内。